A lenda da imagem de Nossa Senhora da Nazaré remonta a tempos antigos. O monge grego Ciríaco fugiu com ela para Belém de Judá e entregou-a a S. Jerónimo. Este, por sua vez, enviou-a a Santo Agostinho, que a entregou ao Mosteiro de Cauliniana, a doze quilómetros de Mérida. Foi aqui que puseram à imagem o nome de Nossa Senhora da Nazaré por ter vindo da cidade Natal da Virgem.Mais tarde, os mouros derrotaram os cristãos e o rei Rodrigo foi obrigado a fugir para Mérida. Tendo levado a imagem consigo, também aí não se sentiu seguro e fugiu de novo, na companhia do abade Frei Romano, que possuía uma preciosa caixa de relíquias que tinha pertencido a Santo Agostinho. Os dois fugitivos chegaram ao sítio da Pederneira, hoje chamado da Nazaré, na costa do Atlântico, onde decidiram separar-se. Rodrigo instalou-se no monte de S. Bartolomeu e Frei Romano no monte fronteiriço, combinando comunicarem-se por intermédio das fogueiras que acendiam à noite. Uma noite, a fogueira de Frei Romano não se acendeu e Rodrigo foi encontrar o seu companheiro morto. Apavorado, foge novamente com a imagem e a caixa de relíquias. Acabou por morrer perto de Viseu.A imagem e a caixa de relíquias foram encontradas por uns pastores em 1179.